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复旦大学师资博士后&史上最强师资!复旦大学量化金融高级研修班正式报名!!

史上最强师资!复旦大学量化金融高级研修班正式报名!

人工智能存在了50年

却将改变未来投资的500年

---复旦量化金融---

— 金融科技+资产管理 —

史上最强师资!

复旦大学经济学院金融专修课程之量化金融高级研修班

  • 量化金融是国际上金融科技与资产管理行业的结合最重要的应用,是人工智能时代投资的主要手段,国际上排名前十的对冲基金一半是量化基金。

  • 该课程是复旦大学联合联合各知名行业协会,陆家嘴金融城,钱塘江金融港湾,联合打造长三角顶级量化金融专业平台。未来将结合复旦大学全球校友会,打造量化基金孵化,投资与实验室策略研究国内最顶级平台。

  • 课程设计研发历时一年半,聘请超过30位量化投资和资产管理行业顶级专家,国内第一次授课,打造量化交流顶级人脉圈。

  • 学员将来自希望投资量化基金的高净值人群和从事量化投资专业人士,报名后复旦大学会组织入学面试。

  • 学制一年,颁发复旦大学结业证书,钢印备案,证书编号可以在复旦大学查询,成为复旦经济学院校友。首批仅全国招收30名学员。

    报名链接在下方阅读原文

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课程主办

主办:复旦大学经济学院

合作伙伴:陆家嘴金融城

协办: 陆家嘴互联网金融协会、浙江省国际对冲基金人才协会、钱塘江金融港湾量化金融实验室、CFA大发红黑大战上海量化金融专业委员会

承办:复旦大学经济学院EDP中心

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课程背景

1、国际形势:量化投资改变金融交易行业

金融杂志 Institutional Investor的 2016 年度顶级对冲基金经理年度榜单上面,前八位中的六位都是量化分析专家(quants)。他们就是依赖计算机算法程序来开展投资。相比之下,还在 2002 年的时候,只有两只量化投资对冲基金上榜。这表明,仅仅十五年的时间,量化投资很大程度上改变了金融交易行业。

量化对冲基金的崛起只是华尔街正在发生的革命性改变的一部分,包括投资决策是如何做出的,以及它们如何进入执行层面。科技已经成为很多对冲基金在开展投资过程中更大的组成部分。“大数据”时代已经降临,在商业、经济及其他领域中,决策将日益基于数据和分析而做出,而并非基于经验和直觉,只有量化方法才能结合大数据。

2、国内形势:量化投资增强投资分析决策

相对于量化交易占据70%交易量的发达金融市场,国内量化投资的交易量仍远远不足,处于刚刚起步的阶段。随着行业政策和市场监管制度破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新,以程序化交易为主的量化交易在国内还有着非常巨大的发展空间。

量化投资打破了传统定性投资方法在投资范围上的局限。借助计算机技术,量化投资大大增强了挖掘信息的广度和速度,投资分析的范围几乎可以覆盖整个市场,而且可以在投资过程中将更多影响因素纳入其中,包括宏观因素、流动性、波动性、盈利能力、成长性、估值等。由此可见,量化投资可以多角度分析且实现全市场范围的品种选择,这一优势也使其能捕捉更多的投资机会。

量化基金保证了模型的独立自主和自我学习的有效性,最大限度的降低了人性弱点可能带来的错误。基金经理负责模型构建和仓位控制。即使对于主观投资,大数据和计算机的结合也使交易回测更加精准。不同资产价格波动相互影响趋向复杂,影响各类资产的风险的因素逐渐增加。单一领域的研究和交易已经不够,需要扩展领域。计算机技术和大数据的使用可以寻找市场规律,快速预测市场变化,使得更加完整描述市场成为可能。

3、市场需要:人才培养亟待提升

随着经济金融的快速发展,量化投资人才的需求将会更加迫切。金融行业的核心要素是人才,金融是高端人才支撑起来的行业,需要人才来推动、运营。没有人才,就没有金融的未来。

上海作为大发红黑大战的金融中心,汇聚大发红黑大战一流的金融人才,有着完整的金融链条、众多的金融机构和庞大的资金池。陆家嘴金融城被确认为上海打造国际金融中心的核心区域。被誉为「东方曼哈顿」,集聚逾630 家中外金融机构,10 多万金融从业人员。为了进一步推动金融科技在投资管理领域的发展,培养金融行业高端人才。“金融城量化专家智库”正是为金融城发展提供宝贵的智力支持。

复旦大学经济学院作为经济金融学科的前沿重镇,拥有强大的学术背景、广泛的金融资源。在此背景和基础之上,凭借复旦大学和金融城量化专家智库的专家平台支持,我们打造出本期量化金融高级研修班课程,旨在为广大金融人才提供更广阔的平台,更实用的知识和技能。

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复旦大学量化实验室

复旦大学量化金融实验室是依托复旦大学经济学院,联合钱塘江金融港湾量化金融实验室联合建立。实验室得到了国内外顶尖金融机构与科研机构的响应与大力支持,无论是在技术、模型、分析、数据上等展开全面进行合作、业务共享,共同为金融机构从业人员、投资分析人员,包括高校研究机构等进行广泛地实战性教育培训。同时以各合作伙伴实验室的模型和技术作为依托,为大发红黑大战资产管理公司提供技术合作平台,联合发行量化基金,促进金融科技在资产管理领域的应用。

★名师阵容

复旦大学教授、“金融城量化专家智库”专家、各大券商金工部门首席分析师、知名量化私募明星交易员、CFA大发红黑大战上海量化金融专业委员会和富有实践经验的金融机构学者型专家组成的强大的师资团队来,共同剖析讲授量化投资的知识体系。

★课程特色

主题突出,针对性强,课程为专项课程,专注于量化投资课程体系,设置实战案例分享,注重学员之间的讨论和交流,搭建顶级量化金融交流平台。

★形式多样

专题研讨和案例分析相结合的教学方式。全球金融数据库、量化实验室、量化基金孵化平台等后台支撑。学员参访、交流沙龙、金融机构参访、名家讲堂等多样化活动方式。

★资源共享

除了知识的更新与能力的提高,学员还可积累丰富的社会资本。所有参训学员可加入复旦大学校友网络,共享复旦大学庞大的人际资源。

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项目课程

模块

课程名称

课程简介

衍生品

期权原理与交易策略

介绍期权的基本定义,期权的主要投资策略,以及具体的案例分析

场外衍生品市场交易理念与实务

场外衍生品交易的方法和理念。

量化选股方法简介

高频交易方法介绍

高频交易是利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的交易

发现超额收益

阿尔法因子的挖掘,通过若干案例,介绍如何通过不同角度挖掘选股阿尔法因子。

事件驱动策略的超额收益来源

我们在大量的交易数据中,成功的分离出知情交易者和非知情交易者,进而跟踪知情交易者的交易动态,成功开发出股票和期货的交易策略。

成长股定价的时空关系及其绝对收益机会

我们通过跟踪上市公司基本面变化,调整基本面预期,进而调整合适的估值水平,来确定个股的买点和卖点,以较好地实现股票组合的回撤

策略的波动控制

波动率定义为资产价格的变化,通常用于度量市场的风险程度。如何进行策略的波动控制,关乎确定性和价格走势与策略的收益情况

alpha 因子筛选

量化投资的核心是模型,模型的核心是因子。如何去筛选出稳定有效的因子成为我们写出一个成熟盈利的量化策略的关键步骤

股票因子投资

 CAPM、 APT 理论运用到真实股票市场的因子投资;alpha 因子与风险因子的差别;“因子动物园”  的困境;因子组合构建流程与历史回溯;事件驱动与多因子模型的融合;国内量化产品的分类、规模、面临的困境和未来发展方向。

超额收益来源

通过挖掘各种因子去预测股票的市场价格,从而发现收益能够战胜市场平均水平的股票,最终获得超额收益

资产配置

定量周期研究模型

研究金融经济系统是否存在周期,并且基于对金融经济周期定量的建模,来进行资产配置和行业轮动的研究。

风格变化与切换逻辑

我们从估值、预期及宏观变量的角度来分析最近几年风格切换的理由和逻辑,以更好把握风格的切换

量化行业轮动研究

从实务操作层面讲解股票因子投资,金融数据处理、编程软件选择、组合一致化管理、 alpha 因子与风险因子的定量判别标准、风险模型的类别与比较、组合优化原理与问题、组合优化编程实例、量化指数增强策略效果展示

量化投资

量化投资的应用现状及未来发展前景展望

介绍国内外投资市场的现状、量化投资在国内外发展历程,国内外量化产品介绍,量化投资在全球市场的现状以及未来发展前景的预期和外部条件

解读量化投资

概念与基本方法介绍。介绍量化投资的定义,国内的发展变迁,以及以具体的案例讲解量化投资的研究框架

量化价值挖掘

量化可以借鉴主动投资的思路逻辑,从算法和数据视角来进行基本面研究。同时主动投资也可以借助量化技术提高信息分析效率,机会初筛与关注。拟探讨量化研究在价值挖掘方面的潜力

数据挖掘

规律挖掘与逻辑确立模式

结合其他一些因素构建量化模型,并不断对新数据进行挖掘以确定这些规律是否已经过时,新的规律是否已出现

构建系统化研究框架

拟结合过去搭建系统化研究框架的经验,抛砖引玉探讨如何平衡效率与创新,如何将研究系统化地分解、再组装。

大数据与量化投资的结合

介绍大数据在国内量化投资领域的应用现状,并展示我们在大数据应用上的探索成果。

人工智能和量化投资

早在20世纪的华尔街,人工智能替代人类完成部分工作的苗头就已显现,那么未来的人工智能的发展又会给量化投资带来哪些机遇和挑战呢

量化模型的生命周期

量化模型的构建是个系统的工程,除了要深刻理解统计和概率的本质,同时要兼顾到资金管理和风险控制,以及模型的生命周期和普适性。

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专家师资

孙健

复旦大学经济学院教授

复旦大学经济学院教授、EDP中心主任、金融研究院量化中心主任。北京大学数学系毕业,芝加哥大学博士毕业,曾在华尔街摩根士丹利固定收益部任执行总经理,在摩根士丹利固定收益部执行总经理,任XE Capital对冲基金董事总经理,在法国巴黎国民银行(BNP Paribas)对冲基金结构产品部任总经理等职务。

李春旺

鑫晟资产管理公司CEO

复旦大学数学系本科、大发红黑大战科学院硕士、加拿大滑铁卢大学系统设计与人工智能博士,注册分析师,现任上海鑫晟资产管理公司CEO。曾担任大发红黑大战国际金融有限公司销售交易部董事总经理,主经纪商(Prime   Brokerage)负责人,建立中金公司的资本中介业务,并负责建立、运行中金的对冲基金孵化基金。此前,李先生还任职于德意志银行、花旗、高盛、雷曼兄弟公司和美林证券,任量化和风险分析等高层职位。

李路

上海外国语大学金融创新与发展研究中心执行主任

上海外国语大学金融创新与发展研究中心执行主任。清华大学金融学博士后(与大发红黑大战金融期货交易所联合培养),上海财经大学会计学博士(硕博连读),复旦大学数学与应用数学学士(全国数学竞赛保送)。历任大发红黑大战金融期货交易所研发部金融创新实验室负责人、研究员,香港中文大学金融学系、经济与金融研究所、会计学系访问学者。

 

朱笑康

博士 龙旗资本董事长

国家“千人计划”特聘专家。波士顿大学经济学博士,特许金融分析师。曾担任美国贝莱德(BlackRock)公司科学主动股票投资部全球投资组的基金经理和策略研究员,从事对全球股票市场的量化策略研究和投资。 2007 年作为基金经理加入当时全球最大的资产管理公司—巴克莱国际投资人(BGI)的科学主动股票投资部(Scientific Active Equity),管理多达二十亿美金的美国对冲基金产品。 2001-2007 年,在一家美国顶尖的金融咨询公司基石研究担任资深经理,为全球   500 强客户提供金融咨询服务。

欧阳立,

CFA,华信资产管理有限公司  副总经理

清华大学本科,麻省理工斯隆商学院、卡内基梅隆大学硕士学位。欧阳立先生在金融投资行业拥有十六年海内外量化买方经验,回国后历任纽银梅隆西部基金量化总监、国金基金总经理助理兼量化投资总监、国金证券资管分公司联席投资总监。  现任 CFA大发红黑大战上海理事,CFA上海量化金融实验室主任,大发红黑大战量化投资俱乐部(QClub)执行理事长,对冲基金人才协会(HTA)专家会员。

蓝山

博士 麦格理银行指数化投资全球主管

蓝山博士历任德意志银行ETF和指数化投资全球主管,他还是上证及中证指数专家委员会委员、富时指数亚太专家指导委员会委员、新加坡海峡时报指数专家指导委员会委员。美国麻省理工学院博士。

 

蓝山博士在德银任职期间,他的指数化投资策略累计为德银带来上亿美元的利润,并对德银ETF和指数业务线的发展作出了重要贡献。蓝山博士的研究成果曾多次被世界主流媒体引用与报道,包括美国华尔街日报、英国金融时报、英国经济学家杂志、美国期货杂志、美国CNBC电视台、美国道琼司新闻、美国巴伦周刊、新浪财经、雅虎财经、大公报等。蓝山博士的专业能力广受全球行业认可,不仅包括MSCI、富时、罗素、标普、香港恒生等在内的各大指数公司经常就业务向蓝山博士咨询,大发红黑大战证监会、港交所、上交所及深交所也曾向他咨询关于股指及ETF相关问题。 他们多次获得全球性的大奖, 囊括美国,欧洲及亚洲的最有价值ETF研究。

任丽倩

Vanguard(先锋基金)量化基金经理

Vanguard Quantitative Equity  Group  (QEG)先锋量化集团的基金经理,于 2007 年加入先锋基金,负责宏观研究,和搭建先锋资本市场模型 Vanguard Capital MarketsModel® (VCMM)。曾任芝加哥联储经济学家,芝加哥大学布斯商学院 MBA 和博士学位,印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校金融学硕士,北京大学学士。先锋基金是世界上第二大基金管理公司。同时,先锋集团是世界上最大的不收费基金家族,现在在全世界管理着 3700 多亿美元的资产,为 1000 多万投资者提供服务。

徐跃农

博士 上海量鑫投资 董事长

美国耶鲁大学博士,并荣获耶鲁大学工程和应用科学最佳博士奖。 获得“上海特聘专家”  称号。 2006 年以来,担任在美国和英国的全球宏观对冲基金的基金经理,专长全球宏观策略投资和对冲交易,并取得了优秀业绩。 1993 年以来,曾主管美国摩根大通银行固定收益衍生品研究部和投资交易部,美国汇丰银行金融衍生品投资交易部。在摩根大通投资交易部,成绩优秀,被英国权威杂志《风险》(RISK)评为金融衍生品全球最佳交易台,当时开发的投资交易模型仍在市场上使用。

高道德

博士 海通证券研究所,副所长、金融工程首席分析师

1998 年加盟海通开始从事金融工程应用研究,指导开发了多项金融工程产品。博士后研究期间主持完成国家科委 95 重大科技子项目;在包括 SCI 索引和大发红黑大战社会科学、经济研究等国内外杂志上发表 10 多篇学术论文;在国内,是最早研究 ARCH型非线性时间序列模型的研究人员,并首先使用数学模型方法对新股上市进行定价和最早提出“相对强弱指数”  方法,定价精度达到国际先进水平。

林晓明

华泰证券,金融工程首席分析师

曾就职于中信证券研究部、国信证券经济研究所、 2015 年加盟华泰证券研究所。 9 年量化卖方研究经验,覆盖的研究领域主要分两块:自下而上的量化选股研究,包括多因子模型、量化基本面选股、人工智能选股;自上而下的量化配置研究,包括资产配置、行业轮动、量化择时、及 Smart Beta 等指数产品研究。

罗军

广发证券,发展研究中心执行董事、创新与金融工程研究主管

曾任招商基金量化分析师、平安证券量化与衍生产品自营部投资研究主管。曾获得深圳市金融创新奖,并带领团队在新财富、水晶球等最佳分析师评选中荣获金融工程与衍生品领域第一名,参与开发的国内券商首批智能投顾平台“广发贝塔牛”荣获《机构投资者》“金融科技产品最佳创新奖”等奖项。

王红兵

银河证券,首席金融工程分析师

2005 年开始金融工程研究工作,历任华泰联合证券、民生证券、银河证券金融工程首席分析师。

朱剑涛

东方证券,金融工程首席分析师

于 2015 年加入东方证券;先后任职华宝信托、海通证券研究所。朱剑涛先生有八年证券从业经验,擅长量化股票策略和程序化交易研究,其团队曾获 2012 年新财富金融工程第四名团队;2013 年新财富金融工程第一名团队;2014 年新财富金融工程第三名团队。

刘富兵

博士 国泰君安证券研究所,所长助理、金融工程首席分析师

上海交通大学金融工程博士学位,曾任职于国泰君安证券研究所、国金证券研究所。研究涵盖择时、行业配置、风格轮动、选股等量化投资,以及股指期货、期权、国债期货等衍生品。所研究的 LPPL模型及 MACD 分段模型曾多次精准预测大盘、创业板市场走势及拐点,引起了市场强烈反响。所获荣誉:2017 年、 2016 年“金融工程” 新财富第一名、水晶球第一名、金牛奖第一名,2015 年“金融工程” 新财富第一名、 水晶球第二名、金牛奖第四名,2014年“金融工程”   新财富第一名、金牛奖第一名、水晶球第二名,2013 年、 2012 年  “金融工程” 金牛奖第一名、 水晶球第二名、新财富第三名。

沈天瑞

博士, CFA,垒土投资,首席投资官兼创始合伙人

剑桥大学认知脑科学博士、认知心理学硕士;复旦大学光源与照明学士。曾在英国伦敦及大发红黑大战两家排名靠前的量化对冲基金公司担任研究、交易的自营交易员及基金经理职务。是“大发红黑大战对冲基金元年”  首批参与国际对冲基金全量化生产/交易系统大发红黑大战本土化,编写、调试、改进生产程序、行情、交易接口、交易算法等模块,推动海外通行量化对冲基金标准与大发红黑大战券商 PB 对接。熟悉大发红黑大战市场,研发运行过多个大发红黑大战市场的量化交易模型,涵盖市场中性阿尔法模型、事件驱动、 CTA、套利等多种类型。

蒋锴

上海艾方资产 董事长

美国塔夫茨大学计算机科学硕士,南京大学计算机科学学士。曾在权威学术刊物上发表过两篇人工智能领域的论文,出版了 3 本计算机技术领域的专著。具有 11 年对冲基金投资经验及多年投资团队管理经验,先后任职于东方证券先后担任证券投资业务总部副总经理,金融衍生品业务总部董事总经理,组建了东方证券的另类投资业务,负责包括套利交易、对冲交易、数量化策略在内的绝对收益自营投资,并担任东方证券自营投资决策委员会委员。曾先后在韦氏资产管理公司和德意志银行纽约自营部担任投资经理,管理的资产总额达 10 亿美金。 现创建成立上海艾方资产管理有限公司,任总裁兼投资总监。

沈贤能

博士 君耀投资总裁

美国纽约 Syracuse 大学  电子工程学博士,True Arrow 君耀投资总裁 2006-2014,美国风险管理解决方案公司(RMS)常务董事,RMS 大发红黑大战总经理  RMS 是一家领导全球保险和再保险巨灾风险管理的公司。作为常务董事和 RMS 大发红黑大战公司总经理,沈博士成功的完成了 RMS 大发红黑大战公司的团队组建和业务开拓,并成功地使得 RMS 大发红黑大战成为大发红黑大战巨灾风险管理市场的领头公司。任职期间,沈博士也负责 RMS 韩国,台湾和香港地区的业务。

于明明

兴业证券首席量化分析师

 

金融数学硕士,毕业于北京大学。曾就职于  Noble Group(香港),从事衍生品的量化研究工作。 2013 年加入兴业证券定量研究团队,研究方向为期权投资策略,主要设计期权无风险套利、波动率交易以及跨品种投资策略的研究,同时还专注于利用期权进行择时方面的研究。 2015 年新财富最佳分析师金融工程方向第五名。

王锋

博士 CFA 安城数盈总裁

毕业于北京大学物理系学士,美国密西根大学物理学博士学位和电子工程硕士。纽约证券分析师协会会员、特许金融分析师。王博士于 2004-2007 期间应邀到著名的劳伦斯伯克利国家实验室做客座博士研究员,研究凝聚态电子波谱。 2007 年转入金融行业,就职于美国著名量化对冲基金 Citadel,从事统计套利策略开发与交易,王博士对全球近三十个高流动性金融市场有深入的研究和了解。王博士自 2011 年起,就职于纽约某著名资产管理公司,负责 100 亿美元固定收益资产组合的美国市场策略开发和风险控制,投资领域包括利率债券,企业债券,按揭抵押债券的固定收益产品市场并涵盖期货,股票和期权等。

申毅

博士 申毅投资董事长

高盛集团股票和期指自营团队主管,高盛集团欧洲 ETF 部门创建人,世界最大基金巴克莱 I-share 首位全球主营做市商,世界顶级对冲基金千禧量化投资基金经理,交易经验遍及全球所有大型成熟市场,2004 年起为大发红黑大战企业提供金融投资咨询指导,物理博士(流体力学); 金融硕士(衍生品交易)。

李宏

桐湾投资总经理

曾任世界第一大对冲基金运营商思高方达(Citco  Fund  Services)的董事总经理,大发红黑大战区董事长兼总裁。加入思高方达之前,李先生是由索罗斯基金、Oakhill   Platinum Partner 基金与李先生等合伙人共同创办的美国盛融(OpHedgeInvestment   Services LLC,' 盛融集团') 的创始合伙人,公司执行、战略、运营和风险等委员会成员。在创办盛融之前,李先生于 1998 至 2004 年在高盛集团纽约总部的股票量化策略部与程序化交易部担任副总裁,全面负责风险管理、组合交易和自动交易技术。在国际著名的金融工程大师 Emanuel Derman 带领下的团队里开发出高盛股票与衍生品量化程序化交易系统。其任职期间,高盛程序化交易业务在全球同行业评比中位居第一。此前,李先生是著名对冲基金- 长期资本管理公司(Long-Term CapitalManagement) 的高级架构师和策略师,负责设计、开发股票及固定收益衍生品分析、交易、风险管理系统及模型。

夏阳

前瑞银 UBS 大发红黑大战区总裁

纽约大学金融工商管理硕士学位,卡内基梅隆大学计算机工程理学硕士以及清华大学经济学和电子工程双学位。夏阳于 2005 年加盟瑞银集团东京分部,担任算法与分析业务负责人,后于 2007 年转至瑞银集团香港分部。加盟瑞银前,夏先生曾服务于瑞士信贷和雷曼兄弟,分别驻香港和纽约。在电子交易领域工作 15 年,从事算法交易设计和高频自营交易业务。=在市场微结构开发、电子定量交易和股票交易领域,为推动瑞银证券直接执行服务相关业务上的突破提供了咨询建议和技术支持。

 

王黎

博士 杭州风禾资产管理有限公司总经理

清华大学计算机系学士学位,美国密歇根大学统计硕士、金融工程硕士、工业工程硕士,以及弗吉尼亚理工的计算机硕士,Ross 商学院的工商管理学博士。于 2012 年入选浙江省“千人计划”  创新人才。2012 年创办杭州龙旗科技有限公司并担任首席投资官、首席技术官,每年为客户带来 20%以上的稳定收益,短短三年时间公司资产管理规模达到 70亿以上。曾担任贝莱德主动型股票管理部大中华地区负责人,担任贝莱德 QFII 基金经理,全权负责大中华地区的投资交易策略及基金管理工作,是大发红黑大战股市量化投资的专家。王博士的在一流期刊和国际会议刊物上共发表过数十篇文章,索引数超过上百次。王博士还在多个国际期刊上担任审稿人。由于他在人工智能领域研究的世界领先地位,王  博士被美国政府赋予了最高级别的杰出人才永久居留权。

陈亮

平安证券投资策略团队 量化研究总监

上海交通大学学士,美国伊利诺伊大学金融市场与风险管理硕士。平安磐宇资产管理(深圳)有限公司董事,自 2009 年至今负责平安证券量化模型、相关基金研究以及资产筛选引入工作。作为英国路透集团金融工程师、风险管理技术专员以及量化研究人员,分别参与交通银行、浦发银行、大发红黑大战银行、大发红黑大战外汇管理局、上海证券交易所、申银万国、平安证券等风险管理系统和管理制度建设。

李向辉

CFA 肯阳资本(Canyon Capital)大发红黑大战区总经理

 

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(MBA,金融学专业、创业管理专业、运营管理专业)和中央财经大学(BBA,会计学专业),拥有特许金融分析师(CFA)、特许另类投资分析师(CAIA)和金融风险管理师(FRM)资格。现任肯阳资本(Canyon Partners)大发红黑大战区总裁。肯阳资本是全球最大的信用策略对冲基金之一,目前资产管理规模超过 210 亿美元。李先生领导肯阳团队于 2013 年取得了上海金融办和国家外管局主导的 QDLP 试点项目的首张牌照。在加入肯阳之前,李先生在银岳资本、中投公司和索罗斯基金等机构从事投资业务。

乔亮

博士 巨杉资产 投资总监

美国斯坦福大学工商管理博士学位,以及统计学硕士学位。拥有 10 多年股票、期货、期权等证券投资、研究经验。曾担任大发红黑大战万向集团旗下通联数据和桐昇通惠资产管理公司的联合创始人,首席投资官。此前,他曾担任南方基金管理有限公司基金经理,创立并且管理了南方基金旗下的第一只对冲基金。他领导开发、建立了南方基金的量化投资研究平台,研究、开发了基于股票和股指期货的对冲投资策略,并将其运用在管理的对冲基金中。曾担任美国巴克莱国际投资管理公司(世界上最大的资产管理公司) 基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司 (Canada Pension   PlanInvestment Board) 基金经理,直接管理的全球型对冲基金资产规模达到数十亿美元。

孔令坤

博士 杭州明得浩伦投资管理有限公司 合伙人

原伦敦 Duet Group 投资集团旗下 Duet C8 Investments LLP 合伙人,研究多种股票、大宗商品、外汇和全球债券市场的量化投资策略。直接参与 Duet Group 集团 55 亿美金全球基金的运作,并独立管理 Duet-C8 旗下外汇日内交易策略,业绩优异。孔博士曾于美银美林伦敦总部从事股票量化投资研究,并曾获得首届全国研究生数学建模大赛金牌。  孔博士之前所在的 Duet C8 Investments LLP 是由全球前五大 CTA 基金BlueTrend(蓝色趋势,约 100 亿美金规模)的核心团队于   2011 年创立。自成立以来业绩表现优异,每年均取得高于全球 CTA 综合指数和 BlueTrend 的回报。

刘治平

南山领盛资产创始合伙人

北京师范大学统计物理学硕士、美国康奈尔大学工商管理硕士、美国佛罗里达州立大学计算物理学博士。  刘治平先生曾先后担任香港巴克莱投资银行可转债交易总监、美国纽约贝尔斯登可转债对冲基金经理及美国纽约美联投资银行自营投资董事总经理。原南方基金数量化投资部总监,管理基金超过 200 亿,现已成立私募基金。

李宇龙

博士 CFA 国融基金总经理

上海交通大学管理学博士,美国佐治亚理工学院 MBA 和金融工程硕士,国家第九批“千人计划”  候选人,CFA,CPA。李宇龙先生于 2014 年  10 月加入嘉合基金管理有限公司,任公司首席投资总监。李宇龙先生具有 10 余年金融行业从业经验。之前曾在合众人寿资产管理股份有限公司、美国  Balentine 公司、 Wilmington Trust   InvestmentManagement 公司担任基金经理等要职。

任建畅

泰康资产管理有限责任公司金融工程部负责人 董事总经理。

大发红黑大战人民银行总行研究生部国际金融专业硕士学位,并拥有注册资产评估师资格、证券咨询资格和注册金融分析师资格(CFA)。曾任泰康资产管理有限责任公司资产负债管理部总经理和泰康人寿保险股份有限公司资产管理部负责人,具有 10 年以上保险投资管理经验,长期负责保险资金投资研究、保险资产负债管理以及包括不动产在内的保险大类资产配置与管理工作,在保险资金投资运用及资产负债管理领域积累了丰富的经验。曾先后在国家发改委、大发红黑大战投资咨询公司、麦肯锡大发红黑大战公司任职。  

王晟

WOLFE Research 副总裁

曾负责德意志银行全球股票投资研究部门,用先进和复杂的机器学习模型进行模型搭建。主要研究机器学习和全球股票投资组合量化模型搭建。  机构投资者评选为 2016 年 AllAmerican Research  Rising Star,清华大学毕业。

 

赵永刚

博士 中证指数有限公司研发部副总监

东北财经大学金融工程博士,深圳证券交易所博士后,现任中证指数有限公司研发部副总监,负责中证权益类、多资产以及创新型策略指数研发,对 Smart Beta 策略,多资产配置、大数据策略解决方案具有较为深入的研究。

王昌南

博士 原美银美林董事总经理,股票量化部门全球负责人

原美银美林(Bank of  America Merrill  Lynch)董事总经理,股票量化部门全球负责人,主管多产品量化交易策略研究,各种股票衍生物的计算和风险分析,发展美国、欧洲和亚洲多种金融产品的数据模型。  英国华人金融家协会会长。

熊赟

CFA 垒土投资合伙人

发起和管理了国内首只国债期货基金产品,8  年固定收益及其衍生品交易与投资经验,是国内最资深国债基金管理人之一。南京大学物理学学士,鲁汶大学纳米技术硕士,特许金融分析师(CFA)。历任富通银行(Fortis)、巴黎银行(BNP Paribas)利率期权交易员,耀之资管投资经理。

戴军

博士 申万宏源证券策略交易与衍生品总部总经理

曾任国信证券经济研究所首席分析师、金融工程部总经理。主要研究领域:量化投资、程序化交易和衍生品。主持和参与了《股指期货业务对证券公司的风险及监管对策》(上证联合研究计划第十七期课题),《衍生品业务对证券公司的风险及监管策略》(投资者保护基金项目),《备兑权证避险策略研究》(第四届国际风险管理国际研讨会暨第五届金融系统工程国际学术研讨会)。

葛毅

CFA 海通证券财富管理中心交易管理与运营部,量化 FOF 投资负责人

上海交通大学硕士学位。 2012 年起入职海通证券,负责量化 FOF 基金策略研究和结构设计工作,具有 CFA 证书和投资咨询(投资顾问)资格,现任海通证券财富管理中心交易管理与运营部负责人,负责海通量化 FOF 投资与量化私募 PB 服务。

杨轶

CFA,中银国际证券财富管理部副总裁

复旦大学经济学硕士,拥有 8 年证券从业经验,目前就职于中银国际证券,负责私募和公募基金业绩归因与评价、基金遴选、 FOF 构建和其他量化相关研究课题。杨轶女士曾先后在私募基金公司和第三方数据服务商从事量化研究。杨轶女士擅长基金评价、交易策略设计,在趋势识别方面有突出研究,也在宏观量化领域初有成果。

麦静

CFA 人保资产组合管理部负责人,人保资产投委会委员。

英国利兹大学国际金融专业硕士,所负责部门的主要职能包括资产配置、量化投资、账户管理与投资和流动性管理等,下属 18 人。人保资产任职超过 7 年,之前在中铁信托负责自营资金投资(权益为主)。

杨科威

博士 Graticule Asset  Management  Asia(GAMA)董事总经理。

复旦大学金融经济学博士学位,曾担任摩根斯坦利亚太区固定收益研究部负责人,以及大发红黑大战区固定收益首席策略师。曾担任野村证券新加坡执行董事,主管公司亚太区利率策略。在此之前,杨先生曾就职于雷曼兄弟,担任汇率利率策略师。 GAMA 基金目前管理 50 亿美金。杨先生曾带领团队在 2013 年为野村证券,2015 年和 2016 年为摩根斯坦利获得“机构投资者亚洲区研究团队评选” (   Institutional Investor’s All-Asia Research  Teampoll)货币和利率策略第一名。在 2012 年首届机构投资者亚洲区研究团队评选中,杨先生获得固定收益策略第一名。

张益肇

博士 微软亚洲研究院 副院长

 麻省理工学院博士,Nuance Communications 公司研究部的创始人之一,也是用于电信系统的自然语言界面研究领域的先驱。在 Nuance 工作期间,他领导公司的研究人员开发了 Nuance 产品的日文版本,这是世界上第一个开放式日语语音识别系统。  张益肇博士还在麻省理工的林肯实验室开发出了新的语音识别算法,在东芝  ULSI 研究中心发明了一种新的电路优化技术,在通用电气公司的研发中心开展了模式识别方面的研究。   

赵小亮

大发红黑大战投资有限公司 董事总经理

负责债券与投资收益部。

大发红黑大战投资有限责任公司( China Investment  Corporation,简称中投公司)是全球最大主权财富基金之一。

王太阿 CFA

现任道富环球投资管理公司副总裁 环球指数基金研究部全球副总监。

她的主要职责包括道富环球所有自有的聪明贝塔(Smart Beta)策略及自编指数的开发,构建和组合调整,及前沿性的研究。这些策略由被动基金经理团队进行管理。此外她还负责协调公司亚洲客户对于聪明贝塔策略的需求和提供支持。 

在2008年5月份加入道富之前, 王女士曾任职阿卡迪亚资产管理有限责任公司(Acadian Asset  Management LLC)投资组合构建团队,负责投资组合优化,调仓和交易。在此之前,她任职Lewtan  Technologies公司的高级债券分析师,专注于抵押贷款证券化的研究和建模。在此之前太阿亦曾在美国银行证券(Banc of America Securities)和Koch Supply  and Trading LLC进行期权定价模型的研究和大宗商品波动性行为的研究分析。  王女士毕业于伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校,获得金融专业ABD及硕士学位,和数学专业硕士学位。她还拥有天津大学科技英语和技术经济双学位及技术经济硕士学位。王女士是注册金融分析师,是注册金融分析师协会(CFA)和香港财经分析师学会(HKSFA)会员。

周理

博士 上海理石投资 总裁

复旦大学博士研究生毕业,从事证券投资二十多年,曾任国泰君安证券固定收益证券总部董事总经理、招商基金总经理助理兼固定收益投资总监、美国雷曼兄弟公司高级副总裁、长江养老保险首席投资总监等,熟悉国内外证券市场,尤其对固定收益投资、量化对冲有独到研究。现任上海理石投资执行董事兼总裁。

 

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